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多変量時系列分析の教材まとめ

世にある時系列分析関係の資料は、単変量時系列分析についてはたくさん書かれている。しかし、多変量時系列分析についてはあまりないみたい。

ここでは、その多変量時系列分析関係の資料をまとめた。多変量時系列分析で登場するグレンジャー因果性検定について扱われているかも以下に記した。

  • Rパッケージ: {vars}

    VAR、グレンジャー因果性検定(causality関数)

  • 計量時系列分析(沖本、朝倉書店)4章に

    VAR、グレンジャー因果性検定

    VAR, VARMA, 状態空間モデル

    状態空間モデル

  • 時系列分析と状態空間モデルの基礎(馬場、プレアデス出版)第3部第2章 

    VAR、グレンジャー因果性検定

    状態空間モデル

    状態空間モデル

  • 論文:動的個人モデルによる消費者来店行動の解析(佐藤、樋口)、日本統計学会誌第38巻第1号2008年9月1〜19ページ

    状態空間モデル

  • 状態空間時系列分析入門(コマンダー&クープマン、シーエーピー出版)第9章

    状態空間モデル

    状態空間モデル、グレンジャー因果性検定

    上記の論文の解説

    RNN、グレンジャー因果性検定

  • ブログ:

Multivariate Time Series Forecasting with LSTMs in Keras - Machine Learning Mastery

    Keras、LSTM

  • Prophet (Facebook): multivariate modeling

multivariate modeling · Issue #49 · facebook/prophet · GitHub