2022-02-12から1日間の記事一覧

見せかけの回帰に関する確認作業

多変量時系列データを扱う際に頭に入れておいたほうが良い分岐図(単位根検定、見せかけの回帰、共和分)を描いた。 「経済・ファイナンスデータの計量時系列分析(通称、沖本本)」p.128などをもとに作成。 ここでは、複数の場合の最も簡単な場合である、2…