多変量時系列分析の教材まとめ
世にある時系列分析関係の資料は、単変量時系列分析についてはたくさん書かれている。しかし、多変量時系列分析についてはあまりないみたい。
ここでは、その多変量時系列分析関係の資料をまとめた。多変量時系列分析で登場するグレンジャー因果性検定について扱われているかも以下に記した。
- Rパッケージ: {vars}
VAR、グレンジャー因果性検定(causality関数)
- 計量時系列分析(沖本、朝倉書店)4章に
VAR、グレンジャー因果性検定
- 時系列解析(柴田、共立出版)第4章
VAR, VARMA, 状態空間モデル
- カルマンフィルタ(野村、共立出版)3.3.5
状態空間モデル
- 時系列分析と状態空間モデルの基礎(馬場、プレアデス出版)第3部第2章
VAR、グレンジャー因果性検定
状態空間モデル
状態空間モデル
- 論文:動的個人モデルによる消費者来店行動の解析(佐藤、樋口)、日本統計学会誌第38巻第1号2008年9月1〜19ページ
状態空間モデル
- 状態空間時系列分析入門(コマンダー&クープマン、シーエーピー出版)第9章
状態空間モデル
- 論文: Granger causality for state-space models.
状態空間モデル、グレンジャー因果性検定
上記の論文の解説
RNN、グレンジャー因果性検定
- ブログ:
Multivariate Time Series Forecasting with LSTMs in Keras - Machine Learning Mastery
Keras、LSTM
- Prophet (Facebook): multivariate modeling
multivariate modeling · Issue #49 · facebook/prophet · GitHub